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半導体に注目してみる

フィラデルフィア半導体株指数に連動するETFのチャート

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直近2営業日は、アバゴ・テクノロジーズによるブロードコム買収で両社が急騰したことが寄与してる。

 

 

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半導体指数ETF

加重平均PERは22.66,PBR3.82、高ベータ

構成銘柄は、インテル、クァルコム、テキサス・インスツルメンツなど。

 

 

主要構成銘柄のチャート

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直近3ヶ月相対リターン(vs S&P500)

半導体、バイオ、ヘルスケア、エネルギー、金融

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直近3ヶ月相対リターン(vs S&P500)

半導体、バイオ、ヘルスケア、エネルギー、金融

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 半導体が巻き返し

 

直近1年相対リターン(vs S&P500)

半導体、バイオ、ヘルスケア、エネルギー、金融

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 バイオが強かったです。トリプルトップ形成中。

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バイオ株ETF

加重平均PERは30.57、PBRは8.63、ベータは0.81。ボラが高くても指数との相関が低いのでベータが低くなってるのでしょう。

 

 

 

直近3ヶ月相対リターン(vs S&P500)

セクター別

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直近3ヶ月相対リターン(vs S&P500)

セクター別

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 ヘルスケアが強く、インダストリアルが弱かった。

インダストリアルは、GE,3M,Boeing,LMTなど。 

 

 

直近1年相対リターン(vs S&P500)

スタイル、サイズ

大型バリュー、大型グロース、中小型バリュー、中小型グロース、小型バリュー、小型グロース

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直近1年相対リターン(vs S&P500)

スタイル、サイズ

大型バリュー、大型グロース、中小型バリュー、中小型グロース、小型バリュー、小型グロース

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グロース優位の展開が続きました 

 

米国の株価指数のサイズ分布

実はRussel3000が最も包括的でRussel50やRussel200がコア・主力でRussel2000は小型。

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直近1年相対リターン(vs S&P500)

Russel2000 vs Russel50

 

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 資金フローが小型大型間であるようにもみえますが、小型の方が大型よりボラが高いという点が結構寄与してるのではと推測します。

 

まとめ

サイズ間のマネーフローは日米で結構差があるように思います。とりわけ、年金や日銀などの存在が直近では大きいと感じます。

一方、スタイルやセクター間の強弱差はある程度同じような動きになっているような気がします。

 

バイオ・ヘルスケアが下落し、半導体・セキュリティ周りの小型が上昇してくれることを期待シたいと思います。

 

 

 

 

 あと、密かに日本の商品先物セクターに注目してみようかと。

6月から遂に 不招請勧誘の規制緩和が行われます。

国内に実質現存する商品先物会社は20社で、フジトミと共和トラストが小林洋行の傘下であるとかで見れば10社程度にまで減ってると思います。

 

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商品先物市場に関する統計データ

 

 

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